• Спикеры
  • Программа
  • Новости
  • Площадка
  • Партнеры
  • ___
  • Регистрация
  • Архив презентаций
facebook youtube
Конференция 2019 окончена. Ждем Вас на RRC 2020! Отчетное видео конференции вы мы можете посмотреть на нашем канале в YouTube

XV Russia Risk
Conference

Москва
30 Октября

Крупнейшее в России профессиональное событие для риск-менеджеров, объединяющее современные методы, подходы, технологии и инновации в области управления рисками. Руководители риск-менеджмента компаний финансового сектора и смежных отраслей поделятся своим опытом и лучшими практиками в области управления кредитными, рыночными и операционными рисками

Регистрация
Keynote - спикеры
Didier Sornette
ETH Zurich

Профессор предпринимательских рисков на факультете менеджмента, технологий и экономики в Швейцарском федеральном технологическом институте (ETH Zurich), профессор финансов в Швейцарском финансовом институте. Является автором более 600 научных работ и семи книг. Его исследования направлены на прогнозирование кризисов и экстремальных явлений в сложных системах, финансовых пузырей и крахов на рынках, а также диагностику системных нестабильностей. Другие приложения включают физику землетрясений и геофизику, финансовую экономику и теорию сложных систем, динамику успеха в социальных сетях и комплексный системный подход к медицине (иммунная система, эпилепсия)

Алексей Лобанов
Банк России

Директор Департамента банковского регулирования Банка России, кандидат экономических наук, FRM. Окончил Московский государственный институт электронной техники и аспирантуру Института экономики РАН. С 1997 г. работает в инвестиционной сфере, с 1999 г. – в области финансового риск-менеджмента. Имеет квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0. Член Международной ассоциации специалистов по управлению рисками (GARP) с 1999 г., член правления российского отделения Профессиональной международной ассоциации риск-менеджеров (PRMIA) с 2002 г. Автор более 20 публикаций по анализу финансовых рынков и управлению рисками

Justin McCarthy
PRMIA

Justin McCarthy has worked in roles in many firms, including Bank of America Merrill Lynch, PricewaterhouseCoopers and with the Irish Financial Regulator at The Central Bank of Ireland. This work has allowed him to see the changes in risk management since through and beyond the recent global financial crisis.
His work on the PRISM risk based supervision framework with the Irish Financial Regulator included exposure to banking, funds and insurance risk practices as well as the quantitative work done on the related impact models and the challenge in feeding valid financial data to these models. He has served as the Chair of the Global Board of the Professional Risk Managers’ International Association (PRMIA). This is a professional body and education organisation for risk managers globally and has a network of over 50,000 around the world. He is now working to establish PRMIA’s research institute, The PRMIA Institute. He also works as a Strategy, Technology, Governance, Risk and Compliance Consultant as well as lecturing and training. He works with several FinTech companies and start-ups. Justin has a BSc from University College Cork and an MBA from the Michael Smurfit Graduate School of Business at University College Dublin. He is studying for his Corporate Governance Certificate at Harvard Business School. He lectures at The Centre for Co-Operative Studies at University College Cork (UCC) and the Institute of Banking at University College Dublin (UCD). He is originally from Schull, west Cork and lives in Cork city, Ireland with his children Oscar and Rose

RU EN

XV Russia Risk Conference

Актуальный формат

Представленный формат конференции, позволит участникам: узнать о планах и готовящихся изменениях в регулировании со стороны Банка России, обсудить перспективы профессионального стандарта в области финансового риск-менеджмента, узнать о лучших практиках организации процесса валидации, обсудить новые требования Банка России к оценке качества систем управления операционными рисками (СУОР) кредитных организаций

Программа конференции

Программа конференции представит текущие и предстоящие изменения в области риск-менеджмента, и включает самые актуальные темы: ожидания и перспективы внедрения «Базеля 3+» в мире и в России, Data Science в кредитном процессе, киберриски, валидация и модельный риск, независимая оценка квалификации в области риск-менеджмента

Целевая аудитория

Мы приглашаем к участию профессиональных риск-менеджеров и экспертов направления: директоров по управлению рисками, директоров департаментов и начальников управлений по анализу и управлению рисками, риск-аналитиков, специалистов по мониторингу и валидации рисков, практиков в области управления кредитными, рыночными и операционными рисками, специалистов управлений количественного анализа и моделирования рисков

Полная экспертиза

Состоится самая полная, качественная и всесторонняя экспертиза современных методов управления рисками в эпоху дестабилизации, тенденций развития глобального и национального банковского регулирования, инноваций в риск - менеджменте и финансовых технологиях

Спикеры

Алексей Лобанов
Директор департамента банковского регулирования
Банк России

Директор Департамента банковского регулирования Банка России, кандидат экономических наук, FRM. Окончил Московский государственный институт электронной техники и аспирантуру Института экономики РАН. С 1997 г. работает в инвестиционной сфере, с 1999 г. – в области финансового риск-менеджмента. Имеет квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0. Член Международной ассоциации специалистов по управлению рисками (GARP) с 1999 г., член правления российского отделения Профессиональной международной ассоциации риск-менеджеров (PRMIA) с 2002 г. Автор более 20 публикаций по анализу финансовых рынков и управлению рисками

Justin McCarthy
Директор PRMIA Institute
PRMIA

Justin McCarthy has worked in roles in many firms, including Bank of America Merrill Lynch, PricewaterhouseCoopers and with the Irish Financial Regulator at The Central Bank of Ireland. This work has allowed him to see the changes in risk management since through and beyond the recent global financial crisis.
His work on the PRISM risk based supervision framework with the Irish Financial Regulator included exposure to banking, funds and insurance risk practices as well as the quantitative work done on the related impact models and the challenge in feeding valid financial data to these models. He has served as the Chair of the Global Board of the Professional Risk Managers’ International Association (PRMIA). This is a professional body and education organisation for risk managers globally and has a network of over 50,000 around the world. He is now working to establish PRMIA’s research institute, The PRMIA Institute. He also works as a Strategy, Technology, Governance, Risk and Compliance Consultant as well as lecturing and training. He works with several FinTech companies and start-ups. Justin has a BSc from University College Cork and an MBA from the Michael Smurfit Graduate School of Business at University College Dublin. He is studying for his Corporate Governance Certificate at Harvard Business School. He lectures at The Centre for Co-Operative Studies at University College Cork (UCC) and the Institute of Banking at University College Dublin (UCD). He is originally from Schull, west Cork and lives in Cork city, Ireland with his children Oscar and Rose

Didier Sornette
Профессор предпринимательских рисков на факультете менеджмента, технологий и экономики
ETH Zurich

Профессор предпринимательских рисков на факультете менеджмента, технологий и экономики в Швейцарском федеральном технологическом институте (ETH Zurich), профессор финансов в Швейцарском финансовом институте. Является автором более 600 научных работ и семи книг. Его исследования направлены на прогнозирование кризисов и экстремальных явлений в сложных системах, финансовых пузырей и крахов на рынках, а также диагностику системных нестабильностей. Другие приложения включают физику землетрясений и геофизику, финансовую экономику и теорию сложных систем, динамику успеха в социальных сетях и комплексный системный подход к медицине (иммунная система, эпилепсия)

Руслан Морозов
Chief Data Scientist корпоративного инвестиционного блока
Сбербанк
Илья Полиматиди
Директор департамента стратегических рисков
ЮниКредит Банк
Сергей Капустин
Заместитель Председателя правления
ОТП Банк

В 2001 году Сергей закончил Механико-Математический факультет МГУ по специальности «Прикладная математика». Имеет степень кандидата экономических наук.
В банковской сфере более 15 лет.

Начинал банковскую карьеру в 2001 году в Банке «Возрождение», где прошел путь от ведущего специалиста до Заместителя начальника Управления розничных операций, отвечая за вопросы розничного бизнеса Банка и управления рисками.

В 2008 году перешел в ОТП Банк, где занял должность Директора Дирекции оценки и методологии рисков. Курировал вопросы, связанные с кредитными рисками по розничному портфелю Банка, методологией кредитования, операционные и рыночные риски.

С 2011 по 2013 год работал в сфере микрофинансов.

С 2013 года является Заместителем Председателя правления, Директором Дивизиона по управлению рисками в ОТП Банке

Алексей Трофимов
Директор департамента анализа данных и моделирования
Газпромбанк
Татьяна Мельникова
Директор по рискам, член Правления
SBI Bank
Григорий Шабашкевич
Вице-президент, Директор департамента управления рисками
Ренессанс Кредит

Григорий возглавляет департамент управления рисками в Ренессанс Кредит и отвечает за разработку и техническую реализацию риск-стратегии банка.

Имеет многолетний опыт работы в банковском секторе. До прихода в Ренессанс Кредит – с 2008 по 2014 год – он работал в НБ «Траст», где прошел путь от начальника отдела до директора дирекции розничных рисков. Григорий курировал такие направления, как стратегия взыскания, операционные риски, портфельный менеджмент, риск-технологии, отчетность и моделирование. Начинал свою карьеру в 2006 году с позиции риск-офицера в Русфинанс Банке (группа Societe Generale)

Данил Трофимов
Начальник управления консолидированного анализа рисков
ВТБ
Денис Суржко
Начальник Управления алгоритмов машинного обучения
ВТБ
Павел Николаев
Заместитель директора департамента интегрированного риск-менеджмента
Банк Открытие
Наталия Мартынова
Советник Заместителя Председателя Правления
Банк Санкт-Петербург
Мария Дедова
Исполнительный директор, Департамент интегрированного риск-менеджмента
Газпромбанк
Павел Разумовский
Директор Центра интегрированного риск-менеджмента
Альфа-Банк
Светлана Малыхина
Независимый директор, Председатель Комитета по рискам
БПС-Сбербанк
Роман Литвинов
Директор департамента рисков
Россельхозбанк
Екатерина Казак
Директор по управлению рисками
ID Finance
Алексей Буздалин
Директор Центра экономического анализа
Группа "Интерфакс"

В 1996 г. окончил мех-мат МГУ им. М.В. Ломоносова. Специальность теория вероятностей и математическая статистика, специализация — математическая экономика.

Научная деятельность в областях риск-менеджмента, математического моделирования банковских систем, прогностики, экспертного оценивания и анализа данных, теоретической статистики.

Доцент Кафедры международных валютно-финансовых отношений НИУ «Высшая школа экономики».

Более 100 публикаций в ведущих изданиях, соответствующих направлениям научной и профессиональной деятельности (их можно найти на авторском интернет-проекте www.buzdalin.ru).

Автор монографии Надежность банка: от формализации к оценке. – М.: Книжный дом «Либриком», 2012.

Действительный член Общества финансовых аналитиков и прогнозистов;  действительный̆ член PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association).

Мария Кудрявцева
Советник экономический, Департамент обеспечения банковского надзора
Банк России
Андрей Атрашкевич
Начальник Центра независимой валидации, Департамент интегрированного риск-менеджмента
Газпромбанк
Юрий Полянский
Начальник отдела валидации внутренних методик и моделей оценки кредитного риска Департамента банковского регулирования
Банк России
Bret Simon
Quant XVA Analytics
Bloomberg
Более 12 лет — опыт работы в инвестиционных банках Merrill Lynch, UBS и Bloomberg
Кандидат математических наук
Преподавал математику в Университете Брауна, США
Присоединился к Bloomberg в 2015 году
Участвовал в проектировании и построении текущей системы Bloomberg XVA
Михаил Помазанов
Руководитель подразделения валидации Блок "Риски"
Промсвязьбанк
Денис Черепнин
Начальник отдела валидации риск-моделей
ВТБ
Ольга Степанова
Начальник Управления рыночных, операционных рисков и ВПОДК
РНКБ
Сергей Ивлиев
Руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем
Пермский университет
Владимир Шикин
Заместитель директора по маркетингу
НБКИ
Константин Корищенко
Завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга
РАНХиГС
Эльман Мехтиев
Модератор конференции
Арам Степанян
Генеральный директор
Lancelot
Георгий Брянов
Исполнительный директор
ГИФА
Наталия Кузьмина
Руководитель проектов автоматизации систем оценки риска
GreenData
Антон Фишман
Руководитель департамента системных решений
Group-IB
Анна Обижаева
Профессор
Российская экономическая школа

PhD, Массачусетский технологический университет, 2007

Профессор (позиция поддерживается компанией ООО УК «Металлоинвест»)

Кафедра финансов и математических методов в экономике

Читает курсы: Исследовательский семинар.
Микроструктура рынка.
Актуальные вопросы современных финансовых рынков

Константин Дождиков
Руководитель направления
ИСАР
Павел Батуев
Начальник Управления операционных рисков и контроля качества процессов
Финансовая Группа БКC
Галина Бахметьева
Генеральный директор
Brainysoft
Сергей Смирнов
Со-основатель
PRMIA
Все спикеры

Как стать Партнером юбилейной Russia Risk Conference 2019

Russia Risk Conference - эффективная платформа для продвижения интересов вашей компании среди влиятельной аудитории риск-менеджмента. Напишите нам на: a@conglomerat.net и мы подберем для вашей компании оптимальный формат партнерского участия.
Принять участие

Программа

  • Большой зал
  • Малый зал
  • Демонстрационный зал
8.45 - 9.45

Регистрация участников. Приветственный кофе

9.45 - 10.00

Открытие конференции

10.00 - 11.00

KEYNOTE. ДИНАМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И АДАПТАЦИЯ В БЕЗУМНОМ МИРЕ

  • Оперативный и динамический мониторинг экстремальных рисков в различных системных приложениях
  • Моделирование будущих сценариев и теория бифуркаций
  • Анализ и прогнозирование тенденций риска в направлении повышения устойчивости и социальной ответственности
Didier Sornette
Профессор предпринимательских рисков на факультете менеджмента, технологий и экономики
ETH Zurich

Профессор предпринимательских рисков на факультете менеджмента, технологий и экономики в Швейцарском федеральном технологическом институте (ETH Zurich), профессор финансов в Швейцарском финансовом институте. Является автором более 600 научных работ и семи книг. Его исследования направлены на прогнозирование кризисов и экстремальных явлений в сложных системах, финансовых пузырей и крахов на рынках, а также диагностику системных нестабильностей. Другие приложения включают физику землетрясений и геофизику, финансовую экономику и теорию сложных систем, динамику успеха в социальных сетях и комплексный системный подход к медицине (иммунная система, эпилепсия)

Профессор предпринимательских рисков на факультете менеджмента, технологий и экономики в Швейцарском федеральном технологическом институте (ETH Zurich), профессор финансов в Швейцарском финансовом институте. Является автором более 600 научных работ и семи книг. Его исследования направлены на прогнозирование кризисов и экстремальных явлений в сложных системах, финансовых пузырей и крахов на рынках, а также диагностику системных нестабильностей. Другие приложения включают физику землетрясений и геофизику, финансовую экономику и теорию сложных систем, динамику успеха в социальных сетях и комплексный системный подход к медицине (иммунная система, эпилепсия)

11.00 - 12.00

KEYNOTE. БУДУЩИЕ ГОРИЗОНТЫ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

  • Роль науки в выстраивании новой финансовой архитектуры
  • Новое поколение регулятивных стандартов «Базель 3+»
  • FRTB: Фундаментальный пересмотр торгового портфеля
  • IRRBB: Процентный риск банковской книги
  • SA-CCR: Стандартизированный подход к оценке кредитного риска контрагента
  • Цена чувствительности к риску
  • Ожидания и перспективы внедрения «Базеля 3+» в мире и в России
Алексей Лобанов
Директор департамента банковского регулирования
Банк России

Директор Департамента банковского регулирования Банка России, кандидат экономических наук, FRM. Окончил Московский государственный институт электронной техники и аспирантуру Института экономики РАН. С 1997 г. работает в инвестиционной сфере, с 1999 г. – в области финансового риск-менеджмента. Имеет квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0. Член Международной ассоциации специалистов по управлению рисками (GARP) с 1999 г., член правления российского отделения Профессиональной международной ассоциации риск-менеджеров (PRMIA) с 2002 г. Автор более 20 публикаций по анализу финансовых рынков и управлению рисками

Директор Департамента банковского регулирования Банка России, кандидат экономических наук, FRM. Окончил Московский государственный институт электронной техники и аспирантуру Института экономики РАН. С 1997 г. работает в инвестиционной сфере, с 1999 г. – в области финансового риск-менеджмента. Имеет квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0. Член Международной ассоциации специалистов по управлению рисками (GARP) с 1999 г., член правления российского отделения Профессиональной международной ассоциации риск-менеджеров (PRMIA) с 2002 г. Автор более 20 публикаций по анализу финансовых рынков и управлению рисками

12.00 - 12.20

Кофе-брейк

12.20 - 13.20

СЕССИЯ 1. DATA SCIENCE В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ

Искусственный интеллект, машинное обучение и будущее профессии риск-менеджера
Роман Литвинов
Директор департамента рисков
Россельхозбанк
Инструментарий риск-менеджера в цифровой экономике
Сергей Капустин
Заместитель Председателя правления
ОТП Банк

В 2001 году Сергей закончил Механико-Математический факультет МГУ по специальности «Прикладная математика». Имеет степень кандидата экономических наук.
В банковской сфере более 15 лет.

Начинал банковскую карьеру в 2001 году в Банке «Возрождение», где прошел путь от ведущего специалиста до Заместителя начальника Управления розничных операций, отвечая за вопросы розничного бизнеса Банка и управления рисками.

В 2008 году перешел в ОТП Банк, где занял должность Директора Дирекции оценки и методологии рисков. Курировал вопросы, связанные с кредитными рисками по розничному портфелю Банка, методологией кредитования, операционные и рыночные риски.

С 2011 по 2013 год работал в сфере микрофинансов.

С 2013 года является Заместителем Председателя правления, Директором Дивизиона по управлению рисками в ОТП Банке

Как технологии машинного обучения и искусственного интеллекта меняют клиентский опыт корпоративных клиентов
Руслан Морозов
Chief Data Scientist корпоративного инвестиционного блока
Сбербанк
Централизованная функция Data Science: преимущества в разработке и внедрении
Денис Суржко
Начальник Управления алгоритмов машинного обучения
ВТБ
13.30 - 14.30

СЕССИЯ 2. КРЕДИТНЫЕ РИСКИ

Использование предиктивной аналитики для оптимизации рекуррентных списаний
Екатерина Казак
Директор по управлению рисками
ID Finance
Прогноз поведения кредитного портфеля на основе винтажного анализа
Владимир Шикин
Заместитель директора по маркетингу
НБКИ
Моделирование дохода для оценки платежной нагрузки. Особенности применения введенного ПДН
Григорий Шабашкевич
Вице-президент, Директор департамента управления рисками
Ренессанс Кредит

Григорий возглавляет департамент управления рисками в Ренессанс Кредит и отвечает за разработку и техническую реализацию риск-стратегии банка.

Имеет многолетний опыт работы в банковском секторе. До прихода в Ренессанс Кредит – с 2008 по 2014 год – он работал в НБ «Траст», где прошел путь от начальника отдела до директора дирекции розничных рисков. Григорий курировал такие направления, как стратегия взыскания, операционные риски, портфельный менеджмент, риск-технологии, отчетность и моделирование. Начинал свою карьеру в 2006 году с позиции риск-офицера в Русфинанс Банке (группа Societe Generale)

Цифровой сервис анализа кредитного риска контрагента
Наталия Кузьмина
Руководитель проектов автоматизации систем оценки риска
GreenData
Скоринг. Ожидания и реальность
Галина Бахметьева
Генеральный директор
Brainysoft
Оценка потенциальных корпоративных клиентов на основе внешних данных
Павел Николаев
Заместитель директора департамента интегрированного риск-менеджмента
Банк Открытие
14.30 - 15.30

Обед

15.30 - 17.00

СЕССИЯ 3. РИСКИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Корректировки оценки (XVA), их учет в ценообразовании и моделировании экономического капитала
Алексей Трофимов
Директор департамента анализа данных и моделирования
Газпромбанк
xVA и стандартизированная методология расчета кредитного риска на контрагента (SA-CCR). Их влияние на оценку стоимости инструмента ПФИ
Bret Simon
Quant XVA Analytics
Bloomberg
Более 12 лет — опыт работы в инвестиционных банках Merrill Lynch, UBS и Bloomberg
Кандидат математических наук
Преподавал математику в Университете Брауна, США
Присоединился к Bloomberg в 2015 году
Участвовал в проектировании и построении текущей системы Bloomberg XVA
Деривативы и структурные сделки на российском рынке: что необходимо учитывать с точки зрения риск- менеджмента
Ольга Степанова
Начальник Управления рыночных, операционных рисков и ВПОДК
РНКБ
Оценка рыночной ликвидности и справедливой стоимости ценных бумаг
Анна Обижаева
Профессор
Российская экономическая школа

PhD, Массачусетский технологический университет, 2007

Профессор (позиция поддерживается компанией ООО УК «Металлоинвест»)

Кафедра финансов и математических методов в экономике

Читает курсы: Исследовательский семинар.
Микроструктура рынка.
Актуальные вопросы современных финансовых рынков

Хеджирование процентного риска банковской книги с учетом встроенных опционов
Илья Полиматиди
Директор департамента стратегических рисков
ЮниКредит Банк
Совершенствование системы управления рыночным риском в банке: навстречу FRTB
Наталия Мартынова
Советник Заместителя Председателя Правления
Банк Санкт-Петербург
17.00 - 17.30

Перерыв

17.30 - 19.00

СЕССИЯ 4. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ (ERM)

Оценка стратегического риска в банках
Светлана Малыхина
Независимый директор, Председатель Комитета по рискам
БПС-Сбербанк
Технологическая концепция риск-функции
Данил Трофимов
Начальник управления консолидированного анализа рисков
ВТБ
Подходы к комплексному стресс-тестированию достаточности капитала
Мария Кудрявцева
Советник экономический, Департамент обеспечения банковского надзора
Банк России
Роль риск менеджмента в управлении качественными рисками
Павел Разумовский
Директор Центра интегрированного риск-менеджмента
Альфа-Банк
19.00

Фуршет. Нетворкинг

13.30 - 14.30

СЕССИЯ 1. КИБЕРРИСКИ И ВНЕДРЕНИЕ СУОР

  • Кибер риски и кибербезопасность
  • Требования Банка России к системам управления операционным рискам
Модератор сессии
Тезисы к обсуждению:

Киберриски и внедрение СУОР

Татьяна Мельникова
Директор по рискам, член Правления
SBI Bank
Глобальные тренды кибер-преступности 2018-2019 год, основные риски для финансового сектора
Антон Фишман
Руководитель департамента системных решений
Group-IB
Как избежать санкции ЦБ за неполную регистрацию событий операционного риска
Тезисы к обсуждению:

Новые требования проекта положения ЦБ РФ «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации»

Арам Степанян
Генеральный директор
Lancelot
Внедрение требований проекта положения ЦБ РФ "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации": От Excel и Лотуса к единой информационной системе управления оперрисками на примере кейса БКС банка
Павел Батуев
Начальник Управления операционных рисков и контроля качества процессов
Финансовая Группа БКC
Киберриски криптоактивов
Сергей Ивлиев
Руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем
Пермский университет
14.30 - 15.30

Обед

15.30 - 17.00

СЕССИЯ 2. ВАЛИДАЦИЯ РИСК-МОДЕЛЕЙ

  • Устойчивость постановки задачи и численного решения
  • Проверка качества и непротиворечивости данных
  • Мониторинг эффективности модели и документация
  • Квалификация, сертификация, непрерывное обучение разработчиков и валидаторов
Модератор сессии
Сергей Смирнов
Со-основатель
PRMIA
Регуляторная валидация рейтинговых IRB-систем, используемых банками при оценке кредитного риска в целях расчета достаточности капитала. Опыт Банка России
Юрий Полянский
Начальник отдела валидации внутренних методик и моделей оценки кредитного риска Департамента банковского регулирования
Банк России
Максимизация Джини и другие замечания по построению моделей
Денис Черепнин
Начальник отдела валидации риск-моделей
ВТБ
Джини кредитного риск-менеджмента и стратегия риск-ориентированности
Михаил Помазанов
Руководитель подразделения валидации Блок "Риски"
Промсвязьбанк
Валидация для целей ВПОДК: бэк-тестирование показателя VaR (Value-at-Rsk) на длинном временном горизонте
Мария Дедова
Исполнительный директор, Департамент интегрированного риск-менеджмента
Газпромбанк
Андрей Атрашкевич
Начальник Центра независимой валидации, Департамент интегрированного риск-менеджмента
Газпромбанк
17.00 - 17.30

Перерыв

17.30 - 19.00

СЕССИЯ 3. НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ РИСК-МЕНЕДЖЕРОВ

Модератор сессии
Татьяна Мельникова
Директор по рискам, член Правления
SBI Bank
Вопросы перехода к системе независимой оценки квалификаций специалистов финансового рынка
Константин Корищенко
Завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга
РАНХиГС
Международные профессиональные стандарты в риск-менеджменте
Justin McCarthy
Директор PRMIA Institute
PRMIA

Justin McCarthy has worked in roles in many firms, including Bank of America Merrill Lynch, PricewaterhouseCoopers and with the Irish Financial Regulator at The Central Bank of Ireland. This work has allowed him to see the changes in risk management since through and beyond the recent global financial crisis.
His work on the PRISM risk based supervision framework with the Irish Financial Regulator included exposure to banking, funds and insurance risk practices as well as the quantitative work done on the related impact models and the challenge in feeding valid financial data to these models. He has served as the Chair of the Global Board of the Professional Risk Managers’ International Association (PRMIA). This is a professional body and education organisation for risk managers globally and has a network of over 50,000 around the world. He is now working to establish PRMIA’s research institute, The PRMIA Institute. He also works as a Strategy, Technology, Governance, Risk and Compliance Consultant as well as lecturing and training. He works with several FinTech companies and start-ups. Justin has a BSc from University College Cork and an MBA from the Michael Smurfit Graduate School of Business at University College Dublin. He is studying for his Corporate Governance Certificate at Harvard Business School. He lectures at The Centre for Co-Operative Studies at University College Cork (UCC) and the Institute of Banking at University College Dublin (UCD). He is originally from Schull, west Cork and lives in Cork city, Ireland with his children Oscar and Rose

Экспертная дискуссия
Алексей Лобанов
Директор департамента банковского регулирования
Банк России

Директор Департамента банковского регулирования Банка России, кандидат экономических наук, FRM. Окончил Московский государственный институт электронной техники и аспирантуру Института экономики РАН. С 1997 г. работает в инвестиционной сфере, с 1999 г. – в области финансового риск-менеджмента. Имеет квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0. Член Международной ассоциации специалистов по управлению рисками (GARP) с 1999 г., член правления российского отделения Профессиональной международной ассоциации риск-менеджеров (PRMIA) с 2002 г. Автор более 20 публикаций по анализу финансовых рынков и управлению рисками

Justin McCarthy
Директор PRMIA Institute
PRMIA

Justin McCarthy has worked in roles in many firms, including Bank of America Merrill Lynch, PricewaterhouseCoopers and with the Irish Financial Regulator at The Central Bank of Ireland. This work has allowed him to see the changes in risk management since through and beyond the recent global financial crisis.
His work on the PRISM risk based supervision framework with the Irish Financial Regulator included exposure to banking, funds and insurance risk practices as well as the quantitative work done on the related impact models and the challenge in feeding valid financial data to these models. He has served as the Chair of the Global Board of the Professional Risk Managers’ International Association (PRMIA). This is a professional body and education organisation for risk managers globally and has a network of over 50,000 around the world. He is now working to establish PRMIA’s research institute, The PRMIA Institute. He also works as a Strategy, Technology, Governance, Risk and Compliance Consultant as well as lecturing and training. He works with several FinTech companies and start-ups. Justin has a BSc from University College Cork and an MBA from the Michael Smurfit Graduate School of Business at University College Dublin. He is studying for his Corporate Governance Certificate at Harvard Business School. He lectures at The Centre for Co-Operative Studies at University College Cork (UCC) and the Institute of Banking at University College Dublin (UCD). He is originally from Schull, west Cork and lives in Cork city, Ireland with his children Oscar and Rose

Татьяна Мельникова
Директор по рискам, член Правления
SBI Bank
Константин Дождиков
Руководитель направления
ИСАР
Георгий Брянов
Исполнительный директор
ГИФА
Константин Корищенко
Завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга
РАНХиГС
Алексей Буздалин
Директор Центра экономического анализа
Группа "Интерфакс"

В 1996 г. окончил мех-мат МГУ им. М.В. Ломоносова. Специальность теория вероятностей и математическая статистика, специализация — математическая экономика.

Научная деятельность в областях риск-менеджмента, математического моделирования банковских систем, прогностики, экспертного оценивания и анализа данных, теоретической статистики.

Доцент Кафедры международных валютно-финансовых отношений НИУ «Высшая школа экономики».

Более 100 публикаций в ведущих изданиях, соответствующих направлениям научной и профессиональной деятельности (их можно найти на авторском интернет-проекте www.buzdalin.ru).

Автор монографии Надежность банка: от формализации к оценке. – М.: Книжный дом «Либриком», 2012.

Действительный член Общества финансовых аналитиков и прогнозистов;  действительный̆ член PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association).

19.00

Фуршет. Нетворкинг

14.50

МАСТЕР-КЛАСС

Тезисы к обсуждению:

Выполнение новых требований проекта положения ЦБ РФ «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации»: Соотнесение потерь на основе данных инцидентов, проводок АБС, сторонних систем Service Desk и реализация принципа построения расчетных показателей капитала под риском и моделей статистической оценки

Арам Степанян
Генеральный директор
Lancelot

Как это было

Видео
XIV RUSSIA RISK CONFERENCE 2018
Отчетный ролик

Крупнейшее в России профессиональное событие для риск-менеджеров

Сергей КАПУСТИН
ОТП Банк

Мифы и реалии в отношении вопроса закредитованности населения

Фотографии

Новости

Льготные условия на проживание в гостинице Crowne Plaza Moscow
1 год назад
Участникам конференции предоставляются льготные условия на проживание в гостинице Crowne Plaza Moscow
Расположена непосредственно на территории Центра Международной Торговли.
Подробно в разделе "Регистрация"
Risk Stream. 24 октября на нашем Youtube канале
1 год назад
24 октября в 11.00 по московскому времени на нашем YouTube канале состоится online-дискуссия Risk Stream. Обсудим: Особенности применения введенного ПДН, Инструменты риск-менеджмента: платформы, отчетность, аналитика, Модельный риск, Кибер-риски. Экспертный состав: Дмитрий Сергиенко,  Вера Перевицкая, Владимир Шикин, Сергей Весовщук. Участие в стриме Бесплатное! Обязательная регистрация по ссылке
Мастер-класс: "Выполнение требований СУОР"
1 год назад
30 октября, в 14.50, состоится мастер-класс - "Выполнение новых требований проекта положения ЦБ РФ «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации». Ведущий: Арам Степанян, генеральный директор Lancelot
Компания Bloomberg - Официальный партнер Russia Risk Conference 2019
1 год назад
Компания Bloomberg - ведущий поставщик финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, примет участие в работе конференции в качестве Официального партнера
Началась регистрация на конференцию!
1 год назад
До 3 октября доступна ранняя регистрация
Площадка для проведения XV Russia Risk Conference
1 год назад Оргкомитет форума
XV Russia Risk Conference пройдет в Центре Международной Торговли - первой в России конгрессной площадке мирового уровня, сертифицированной по стандартам Международной Ассоциации Конгрессов (AIPC) и проводящей более 500 деловых и более 100 культурно-досуговых мероприятий в год
Смотреть все

Хотите выступить на Russia Risk Conference 2019?

Вы хотите стать спикером международной риск-конференции Russia Risk Conference 2019. Мы всегда открыты для предложений по участию в программе для самых интересных и актуальных выступлений. Пожалуйста напишите нам на: a@conglomerat.net  

Условия участия

Ранняя регистрация (оплата до 03.10.19)
1 участник 21 000 ₽
2-й участник 18 000 ₽
3-й участник 15 000 ₽
В пакет участника входит ... Деловая программа. Рабочие материалы.
Зоны: networking, экспо, мастер-классы.
Фото, презентации.
Питание: кофе-брейки, обед, фуршет.
Отправить заявку
Регистрация (оплата c 04.10.19)
1 участник 25 000 ₽
2-й участник 21 000 ₽
3-й участник 17 000 ₽
В пакет участника входит ... Деловая программа. Рабочие материалы.
Зоны: networking, экспо, мастер-классы.
Фото, презентации.
Питание: кофе-брейки, обед, фуршет.
Отправить заявку
Специальные условия Специальные условия для членов Ассоциации PRMIA уровня Sustainer/Contributor и b2b - компаний
Члены Ассоциации PRMIA 17 000 ₽
1 участник (b2b - компании) 27 000 ₽
2-й участник (b2b - компании) 23 000 ₽
В пакет участника входит ... Деловая программа.
Рабочие материалы.
Зоны: networking, экспо, мастер-классы.
Фото, презентации.
Питание: кофе-брейки, обед, фуршет.
Отправить заявку
Центр Международной Торговли
Москва,
ул. Краснопресненская наб.,12
На карту

Контакты

для участников
+7 (499) 390 66 04
reg@conglomerat.net
для спонсоров
+7 (926) 095 47 48
a@conglomerat.net
для прессы
ds@conglomerat.net

Организаторы и Партнеры

Организатор
Организатор
Официальный партнер
Официальный партнер
Официальный партнер
Технологический партнер
Партнер
Партнер
Аналитический партнер
При поддержке
При поддержке
При поддержке

Информационная поддержка

Генеральный информационный партнер
Официальный информационный партнер
Официальный информационный партнер
Стратегический соцмедиа партнер
Информационный партнер
Информационный партнер
Информационный партнер
Информационный партнер
Информационный партнер
Информационный партнер
Информационный партнер
Информационный партнер
Информационный партнер
Информационный партнер
Информационный партнер
Информационный партнер
Проекты Conglomerat
  • FinTech Power 2019
  • FinTech Power 2018
  • FinTech Russia 2017
  • Fin.Bot 2019
  • Fin Data Conference 2018
  • Scoring Case Forum 2019
  • Scoring Case Forum 2018
  • Scoring Case Forum 2017
  • Russia Risk Conference 2018
  • Russia Risk Conference 2017
  • Russia Risk Conference 2016
  • FinProfit 2019
  • FinProfit 2018
  • FinProfit 2017
  • FinSMM 2019
  • FinSMM 2018
  • 6th MFO RUSSIA SUMMIT 2019
  • 5th MFO RUSSIA SUMMIT 2019
  • 4th MFO RUSSIA SUMMIT 2018
  • 3rd MFO RUSSIA SUMMIT 2018
  • 2nd MFO RUSSIA SUMMIT 2017
  • 1st MFO RUSSIA SUMMIT 2017
  • БУХГАЛТЕР МФО - 2019
  • World-Class Risk Management 2017
Наш канал
на Youtube
Новости
компании
Новости форума

2014-2019 ООО «Конгломерат» Официальный сайт XV Russia Risk Conference 2019

Принять участие в конференции
Количество участников:

2-й участник

3-й участник

4-й участник

5-й участник

6-й участник

7-й участник

8-й участник

9-й участник

10-й участник

Прикрепить реквизиты
(при оплате по счету)

Вы можете оплатить участие онлайн:


Оплатить онлайн

Условия участия
В пакет участника входит ...

Основная программа
Малый зал (трек №2)
Ознакомительные материалы
Кофе брейки, Обед, Фуршет
Зона Networking
Материалы по итогам мероприятия
(фотографии, разрешенные к распространению презентации спикеров)

Принять участие в конференции
Количество участников:

2-й участник

3-й участник

4-й участник

5-й участник

6-й участник

7-й участник

8-й участник

9-й участник

10-й участник

Прикрепить реквизиты
(при оплате по счету)

Вы можете оплатить участие онлайн:


Оплатить онлайн

Условия участия
В пакет участника входит ...

Основная программа
Малый зал (трек №2)
Ознакомительные материалы
Кофе брейки, Обед, Фуршет
Зона Networking
Материалы по итогам мероприятия
(фотографии, разрешенные к распространению презентации спикеров)

Проживание

Участникам конференции предоставляются льготные условия на проживание в гостинице Crowne Plaza Moscow
Расположена непосредственно на территории Центра Международной Торговли.
Тариф на бизнес-номер 5 000 рублей + НДС 20% + завтрак 950 рублей.

Номер с 1 большой кроватью или с 2 раздельными.

Контактное лицо, Виктория: Viktoriya.sokovnina@cpmow.ru
T: +7 (495) 258 16 80

Принять участие в конференции
Количество участников:

2-й участник

3-й участник

4-й участник

5-й участник

6-й участник

7-й участник

8-й участник

9-й участник

10-й участник

Прикрепить реквизиты
(при оплате по счету)

Вы можете оплатить участие онлайн:


Оплатить онлайн

Условия Участия
В пакет участника входит ...

Основная программа
Малый зал (трек №2)
Ознакомительные материалы
Кофе брейки, Обед, Фуршет
Зона Networking
Материалы по итогам мероприятия
(Фотографии, разрешенные к распространению презентации спикеров)

Участникам конференции предоставляются льготные условия на проживание в гостинице Crowne Plaza Moscow
Расположена непосредственно на территории Центра Международной Торговли.
Тариф на бизнес-номер 5 000 рублей + НДС 20% + завтрак 950 рублей.

Номер с 1 большой кроватью или с 2 раздельными.

Контактное лицо, Виктория: Viktoriya.sokovnina@cpmow.ru
T: +7 (495) 258 16 80