
XV Russia Risk Conference
Актуальный формат
Представленный формат конференции, позволит участникам: узнать о планах и готовящихся изменениях в регулировании со стороны Банка России, обсудить перспективы профессионального стандарта в области финансового риск-менеджмента, узнать о лучших практиках организации процесса валидации, обсудить новые требования Банка России к оценке качества систем управления операционными рисками (СУОР) кредитных организаций

Программа конференции
Программа конференции представит текущие и предстоящие изменения в области риск-менеджмента, и включает самые актуальные темы: ожидания и перспективы внедрения «Базеля 3+» в мире и в России, Data Science в кредитном процессе, киберриски, валидация и модельный риск, независимая оценка квалификации в области риск-менеджмента

Целевая аудитория
Мы приглашаем к участию профессиональных риск-менеджеров и экспертов направления: директоров по управлению рисками, директоров департаментов и начальников управлений по анализу и управлению рисками, риск-аналитиков, специалистов по мониторингу и валидации рисков, практиков в области управления кредитными, рыночными и операционными рисками, специалистов управлений количественного анализа и моделирования рисков

Полная экспертиза
Состоится самая полная, качественная и всесторонняя экспертиза современных методов управления рисками в эпоху дестабилизации, тенденций развития глобального и национального банковского регулирования, инноваций в риск - менеджменте и финансовых технологиях

Спикеры







































Как стать Партнером юбилейной Russia Risk Conference 2019
Программа
Регистрация участников. Приветственный кофе
Открытие конференции
KEYNOTE. ДИНАМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И АДАПТАЦИЯ В БЕЗУМНОМ МИРЕ
- Оперативный и динамический мониторинг экстремальных рисков в различных системных приложениях
- Моделирование будущих сценариев и теория бифуркаций
- Анализ и прогнозирование тенденций риска в направлении повышения устойчивости и социальной ответственности


Профессор предпринимательских рисков на факультете менеджмента, технологий и экономики в Швейцарском федеральном технологическом институте (ETH Zurich), профессор финансов в Швейцарском финансовом институте. Является автором более 600 научных работ и семи книг. Его исследования направлены на прогнозирование кризисов и экстремальных явлений в сложных системах, финансовых пузырей и крахов на рынках, а также диагностику системных нестабильностей. Другие приложения включают физику землетрясений и геофизику, финансовую экономику и теорию сложных систем, динамику успеха в социальных сетях и комплексный системный подход к медицине (иммунная система, эпилепсия)
KEYNOTE. БУДУЩИЕ ГОРИЗОНТЫ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
- Роль науки в выстраивании новой финансовой архитектуры
- Новое поколение регулятивных стандартов «Базель 3+»
- FRTB: Фундаментальный пересмотр торгового портфеля
- IRRBB: Процентный риск банковской книги
- SA-CCR: Стандартизированный подход к оценке кредитного риска контрагента
- Цена чувствительности к риску
- Ожидания и перспективы внедрения «Базеля 3+» в мире и в России


Директор Департамента банковского регулирования Банка России, кандидат экономических наук, FRM. Окончил Московский государственный институт электронной техники и аспирантуру Института экономики РАН. С 1997 г. работает в инвестиционной сфере, с 1999 г. – в области финансового риск-менеджмента. Имеет квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0. Член Международной ассоциации специалистов по управлению рисками (GARP) с 1999 г., член правления российского отделения Профессиональной международной ассоциации риск-менеджеров (PRMIA) с 2002 г. Автор более 20 публикаций по анализу финансовых рынков и управлению рисками
Кофе-брейк
СЕССИЯ 1. DATA SCIENCE В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ








СЕССИЯ 2. КРЕДИТНЫЕ РИСКИ












Обед
СЕССИЯ 3. РИСКИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ












Перерыв
СЕССИЯ 4. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ (ERM)








Фуршет. Нетворкинг
СЕССИЯ 1. КИБЕРРИСКИ И ВНЕДРЕНИЕ СУОР
- Кибер риски и кибербезопасность
- Требования Банка России к системам управления операционным рискам
Киберриски и внедрение СУОР




Новые требования проекта положения ЦБ РФ «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации»






Обед
СЕССИЯ 2. ВАЛИДАЦИЯ РИСК-МОДЕЛЕЙ
- Устойчивость постановки задачи и численного решения
- Проверка качества и непротиворечивости данных
- Мониторинг эффективности модели и документация
- Квалификация, сертификация, непрерывное обучение разработчиков и валидаторов










Перерыв
СЕССИЯ 3. НОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ РИСК-МЕНЕДЖЕРОВ













Фуршет. Нетворкинг
МАСТЕР-КЛАСС
Выполнение новых требований проекта положения ЦБ РФ «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации»: Соотнесение потерь на основе данных инцидентов, проводок АБС, сторонних систем Service Desk и реализация принципа построения расчетных показателей капитала под риском и моделей статистической оценки


Новости






Хотите выступить на Russia Risk Conference 2019?
Условия участия
Зоны: networking, экспо, мастер-классы.
Фото, презентации.
Питание: кофе-брейки, обед, фуршет.
Зоны: networking, экспо, мастер-классы.
Фото, презентации.
Питание: кофе-брейки, обед, фуршет.
Рабочие материалы.
Зоны: networking, экспо, мастер-классы.
Фото, презентации.
Питание: кофе-брейки, обед, фуршет.